前言
凱利公式（Kelly Criterion）是一種數學策略，用於計算在投資或下注中應分配的最佳資金比例，以實現長期資本增長的最大化，同時降低風險。該公式由約翰·L·凱利（John L. Kelly Jr.）於1956年提出，根據成功的概率與潛在回報來計算理想的倉位大小。透過平衡收益與風險，凱利公式能有效防止過度下注導致的巨大損失，以及過少下注限制的收益機會。該公式廣泛應用於金融交易、賭博及其他涉及不確定性的決策場景，是一項有助於實現可持續資本增長的強大風險管理工具。
簡單來說就是根據輸贏的機率來做出決斷出自己該下的資本該有多少的公式，簡單來說在資金夠大的前提下可以完整地提供資金最大成長性跟不爆倉的屬性：
凱莉公式
以下為公式：
那這邊因為實際交易跟原本的賭博原理不太一樣那我們要怎麼把它用在實際交易之中呢？
有回測資料的量化
我們這邊可以看到其實量化是最好套入凱莉公式的，利用多次完整的回測可以得到一個比較接近實際狀況的值，這個時候就可以對下單的量去做優化。個人使用過再去微調一下公式得到的效果相當不錯。
利用主觀交易來盈利：
我們其實很難去判斷主觀交易的勝率，所以這邊我會用另一種方式簡化複雜度：
我們技術分析開單的依據其「理由」
ex. 突破收斂、假突破、假跌破、打到強支撐等等。
我們把自己的交易系統來做優化，就可以得到一個例子：
放在合約帳戶的錢分為10份：
那這次出現了交易機會 總共有四個開單理由 以下方舉例：
- 突破收斂 +1
- 打到 Fibo 關鍵回撤位置 +1
- 前面發生過假跌破 +1
- 關鍵均線金叉 +1
總共有四個開單的理由我就將 10 份當中的 4 份放進來開單，這樣照理來說理由越多勝率越高的前提下就可以達到勝率越高放入的艙位大小越大的前提來下單，有可以有效幫助資金來風控。
結語
不管你使用什麼方法來風險控制，必須讓自己的資金回撤量減少，達到大賺小賠的前提會是最好的方式，以上簡單說明一下凱莉公式與一種合約風險控制方式，希望大家有收穫。
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